这里为什么结果算出来等于-4 怎么代入计算的啊

Alex的課堂說過計算一星期的volatility 就是用5的平方根 x 一天標準差。 為什麼這邊用7的平方根呢？該如何判斷？

老师，这里calculate test statistic的公式怎么跟之前学的不一样了呢?分子和分母都不太一样，可以再解释一下吗？

老师可以解释一下14题吗？

我想请问一下，公司的股权投资人不是不希望公司对冲风险，已达到收益最大化，而借款人希望公司对冲风险收回本金吗，这个题是equity investor，不是不应该对冲吗?

请问这类题目今年还会考吗？

有沒有可能不加入intercept 而有4個variables

请问老师，新考纲是否删除risk aggregation的要求？

半年付息为什么是181天，不是180天哇

这里的组合Var值最下面的那个公式，是单个资产的u都等于0的时候可用，还是组合的u=0时可用？