天堂之歌

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1232023-03-06 22:14:10

为什么A对 B不对,p(bsm)-p(mkt)=C(bsm)-C(mkt)这个公式直观看到的是价值,B说价值相同有问题吗?

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回答(1)

Lucia2023-03-07 11:25:37

同学你好,并不是说价值相等,通过这个公式我们可以看到使用BSM计算期权价值,和使用市场上给出的期权价值的差额是相等,说明我们计算的时候是假设期权的隐含波动率是相同的,这样使用BSM计算期权价值和使用市场上给出的期权价值是相同的,然而市场上波动率并不相等,就有了波动率微笑。

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