多头期货头寸不是看涨标的资产，有权利买资产吗？
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Illiquidity-shy investor为什么就不会存在于资产大类之间呢
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不是at the money的时候不管是Δ还是伽马还是θ都是衰减最快的么？再要到期的时候衰减速度就算看斜率也不陡峭啊
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第二问，用利率变动1%这算出按年复利再算出新的价格，再求出ΔP，再除以Δy得到的久期是4.16.答案D。为什么这么做不对？
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动态调仓short call和put的premium为什么就是获得了流动性风险溢价，不理解流动性是如何体现的
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这题应该查显著性水平时2.5%的F表，还是5%的？F分布我记得也是查双尾值
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‘Benefit from：’后面的两句话‘higher…depreciation；then…of the curve’如何理解，不太懂
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