Will2023-04-30 14:12:33

同学你好，这道题目主要是分辨Merton模型和KMV模型的区别。我们需要知道的是Mertron模型用-d2找对应正态分布上面的N（-d2）表示违约概率，而KMV模型是用V-K/σ得到的DD，用这个DD跟来找历史数据得到违约概率，这个是基于公司内部信息的经验分布。
所以看选项，A说的是跟Merton模型一样，KMV模型也是用的累计正态分布来得到违约概率的，这个跟我们上面说的不一致。
B选项说的是，与Merton模型不一样，KMV模型是用的累计正态分布来得到违约概率的，这个前后都错了。Metron模型基于正态分布得到的违约概率，但KMV不是。
C就正确了。KMV并不是用累计正态分布得到的违约概率，但Metron是的。
D选项，前半句是对的，后半句说Metron模型也不是用累计正态分布得到的违约概率。这个说的是错的。

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