欢同学2023-05-08 18:28:43
欢同学Stressed var/ES 在哪儿讲过啊？跟stress testing是什么关系？
回答（1）
Lucia2023-05-09 11:46:43
LuciaStressed VaR (Value at Risk)和StressedES (Expected Shortfall)都是金融风险管理中的重要概念。它们都是对常规VaR和ES的补充和优化，用于在市场压力测试中估计投资组合在不同风险条件下的亏损水平。简单来说，它们是在对金融市场进行压力测试时使用的一种衍生风险指标，旨在提高风险管理过程的鲁棒性和准确性。
Stress testing是一种常见的金融风险管理工具，旨在评估投资组合在不同市场经济环境下的表现和风险敞口。它的目的是检查投资组合在市场压力和极端情况下的表现，这些情况通常是基于历史数据或模拟数据得出的。
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那是否就理解压力测试中包含了压力VAR跟压力ES？压力var是在哪里讲的呀？
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同学你好，可以这么理解，压力VAR课件里如下图
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