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FRM问答
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老师您好,我想详细知道为啥折价债券的久期随后会下降,图二的文字解释:折价债券随着时间的增加,价格会接近面值是什么意思,折价债券的价格难道不是早就定好了吗?若按这种解释,为什么溢价债券随着期限的不断增长久期不会下降?
estimate the 3-month SOFR futures price quote for a contract maturing in 6 months. 老师,这句话怎么理解?用3个月的sofr对一个有六个月到期时间的合同进行报价?那在时间轴上如何确定这个报价的sofr是F0.5,0.75呢?如果报价的sofr在0.5,0.75,那这个合约的到期时间是不是可以理解为1.0,请老师画一下时间轴进行讲解。
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1





