“如果题目说了需要考虑均值（即均值不等于0），那我们一定要先将波动率调整成对应天数的波动率，再计算VaR值”，考虑均值影响算出各资产自身的VaR之后，算组合的VaR还能用平方根法则计算吗，要不要考虑组合的均值？

抵押物不足值有单独对应的什么风险？

这里是write option，short put的收益前面有负号的呀，-max（K-ST）。这个符号不管么？

Stressed EL是在哪里讲的？跟EL区别在哪里？不记得讲义中有

请解释一下exposure

请问解析里的正负号有什么规则和含义吗

为什么p不用callable price+call option

这个联立方程计算器有没有快捷方法计算啊

CML線上Borrowing的點，也算是有效前緣嗎？ 不是只有曲線上的點才是有效前緣嗎？

什麼是The mean-variance efficient market portfolio