A选项为什么对？为什么ES就一定比VAR大？假设都是99%的置信区间，损失概率是5%，这个时候VAR=损失金额，1、ES=损失金额*1%/5%?,2、这时ES怎么不会大于var了吧？

这题好牵强啊。相关性不管是统一法还是分区法都考虑到了啊，分区法是认为彼此之间正相关，ρ=1，同意法认为不等于1.所以干嘛要选D？

题干中“storage costs of a commodity product A is USD 0.05 per quarter (payable at each quarter end)”这个条件有用么？是不是干扰项？

请问一下，这里的stressed period 怎么理解？用ES计算还是计算1年期的stressed period，根据FRTB这个数是每年一算吗？如果是那就应该是用上一年的数据进行ES？

這幅圖的右手邊Frechet的確是肥尾,但左手邊卻是瘦尾？ 應該怎個理解？如何區分肥尾瘦尾？還是這幅圖是有問題？

gamma和delta normal 有什么区别呀？

货币互换的期初本金交换是在什么时候，和第一笔现金流交换的是同一个时点吗，另外价值估计的时候期初的本金现金流不考虑的吗

为什么1减去beta平方再开根得出σ呢？没弄懂其中的含义。

d小问 为什么不用条件概率的公式计算啊？ 不用联合概率除以Y小于等于0的概率？

压力测试为什么是从会计角度计算损失？