老师,波动率微笑是否与long或short方有关?为什么C不对
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这里计算的8.2%的收益率为什么会是1-2期的??看其他同学的答复有老师回复是0-1期的,也有老师说是1-2期的,到底是怎么样的呀?
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当T≠1是用近似式需要做调整,此题中因为是半年付息所以*1/2,想问T是指到期期限还是付息频率,如果到期期限是3年,但按年付息,也需要做调整吗?
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为什么我payoff算出来是-2646.5399 然后最后折现之后为-2568.3228
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這是一級的內容吧? 要重新背起一級的delta normal公式嗎?
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老师TIPS为什么是属于名义的呀
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老师,这个题还是没理解,能详细讲一下波动率微笑是怎么产生的吗?还有那个lognormal的线想表达什么意思呢?
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