没有对应图片，我的一点想法，想问问老师。一般来说，波动率等于风险，波动率越大风险越大，从而asset price越低；；但是作业第10题，老师讲解的时候说买option就相当于买波动率，所以波动率越高，option价格越高；；这不就和我之前说的“波动率越大风险越大，从而价格越低”相互矛盾了嘛？

视频31分钟左右的三个图，我不明白y和SR之间的关系，如果按照老师的说法，y的走势是不是也可以像我画的这样

这里讲解的计算器方法按不出来呀，老师能讲解一下吗

是不是model1 和 model2的一般式以及HO-LEE model是平行移动的，vesicek model以及model3 model4一般式及变形式都不是平行移动的

为什么这里用的是修正久期，但讲义用的是DV01,这题又没说各自的价格

不理解，请老师解答

例子1里面 short call卖出看涨期权 应该股票涨的时候亏损 跌的时候赚钱吧？题目里行权价格是40，实际是38这应该是in money吧？

例子1里面 short call卖出看涨期权 应该股票涨的时候亏损 跌的时候赚钱吧？题目里行权价格是40，实际是38这应该是in money吧？

左肥右瘦这种PDF的话，算是左偏还是右偏呀？？

为什么在BSM中，标的资产的价格要符合几何布朗运动，就是说明价格要符合对数正态分布？这里我没有太明白，请老师讲解一下谢谢老师！！！