老师讲的d2的计算公式是为了分析去资产收益率r的关系变形了么？一级学的计算公式是d2计算公式第一项分子为啥不是in（v/ke-rt），如果按这个分析，当rf上升时，d2是上升的呀？

C选项，另一道题的解析中说这个APT是关于expected return的一元线性回归。不涉及 correlation variance deviation的二阶矩，请问这个该如何理解呢？

A选项中听老师讲解的意思是CAPM模型用的，不能做APT的风险因子，但两者difference这题不是说可以用CAPM的market factor作为APT的风险测度么？

应计利息是指的上一个付息日距离交易日计算的利息吗

月化利率算年化利率直接成月份就可以了吗？但之前算复利那的公式不是还有计息次数那样算的吗？这怎么分辨啊？

请问老师违约距离代表什么意义，长好还是短好

这里的系数为何加总不等于1？0.6+0.5-0.1，

Credit这家公司的信用风险为什么增加了？

老师，D选项视频里老师说通过mapping的方法将这些风险因子整合在VaR中，我想请问这个知识点在哪里呢？怎么理解这个整合通过mapping的方法呢？

1. 这里为什么是默认的stressed market的情况？2. spread变大流动性变差，spread变小流动性变好吗？spread和流动性的关系是什么