郑同学回答（1）
尹旭2023-09-04 10:40:41
尹旭同学你好，
题目中问你的是组合的 sharp ratio ，IPC 只是你参考的 benchmark，你算你自己组合的 sharp ratio 当然得用你组合的超额收益（组合的预期收益 - 无风险收益率）除以你组合自己的 标准差（也就是 volatility）。
加油同学，老师与你一起乘风破浪。如果对答疑满意，别忘点个采纳哦~
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