欢同学2023-10-06 23:56:43
欢同学1、直接用近似式由credit spread求的PD是累计概率还是单期概率？这题如果直接用2年的CS，近似求出来PD=6%为何不对？2、题目里的第一年边际概率是从第一年末到第二年末的概率么？
查看试题回答（1）
杨玲琪2023-10-08 18:16:17
杨玲琪同学你好，
如果用近似法计算PD计算的是累积违约概率。因为是近似法，所以计算出来会有误差，这道题可以用精确法计算，所以用精确法进行计算更准确。题目中的第一年边际概率应该是从第一年初到第一年末的概率。
希望能解答你的疑惑，加油！
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片