MR.K2023-10-07 15:20:49
MR.K第11题，老师讲的这个C2-C1是什么意思，C2是两年的累计违约概率？C1是一年的累计违约概率？所以C2减C1就是第一年不违约 第二年违约的概率？是这么理解么？这个题可不可以 算出第二年的违约概率乘以第一年的存活率？有没有算第二年违约概率的方法？还是这个指数分布只能算累计违约概率？
回答（1）
杨玲琪2023-10-08 04:30:58
杨玲琪同学你好，
C1，C2是累积违约概率，指数分布只能计算累积违约概率，如果不通过指数分布计算，而是根据历史数据计算的话，是可以通过计算单期违约概率乘以存活率来估计的。
希望能解答你的疑惑，加油！
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