老师这道题关于流入oc account的部分是不是可以这样理解，从excess spread部分流入的不超过1.5M，但是如果加上recovery的部分就没有这个1.5M的上限了？

这些不是Basel二提出的吗

怎么看出第二年，是每只股票都分红2元，我以为题目意思是第一年第二年末都是一共分红2元。

请问trading ,transactions LR是一样的概念吗，请区分一下两种流动性风险定义以及不同的说法

其他几个选项听上去也很合理，都是资金流出或者对冲基金逐渐不行了，能帮忙解释下其他几个选项和当时事实有哪些出入吗

最有组合不是每个资产的excess return/MVaR 相等吗？这里Y的excess/MVaR比较大，增加对Y的投资，会使这个比率越来越大吗？怎么实现个资产的excess return/MVaR 相等呢？

我记得有道题是类似问题问哪种是参数法合适，选的A。但视频说A两个都不合适了？

这里的volatility是growth 增长率的波动率，不是pension资产或者liability负债的波动率，是他们增长率的波动率呀，怎么可以带到surplus波动率公式里面呢。surplus波动率公式里面应该带入每个资产、负债的波动率呀

预期损失应该增加啊？这题不是很类似cva，如果考虑ρ，也就是考虑wwr，那算的结果会更大

能不能把穆迪惠誉和标普得投资级和投机级总结一下