老师，我想问下，为啥forward 对冲效果要好一些，future对冲效果要差一些

第一个债券虽然付息，但只有一笔现金流，是不是可以使用精确式计算？

这个方程为什么是齐次的？最后那项只乘了一个，前面都是平方

老师，巴塞尔2,2.5，3的要求有没有总结啊？

C选项RWA的权重具体是怎么定的哇

老师，为什么这道例题就要用预测远期汇率的方法来做啊？可不可以用把两个货币现金流看成是债券的形式去做呢？有点分不清到底什么时候用预测远期汇率什么时候用“债券”的方法去解决货币互换的问题了

老师我想问下货币互换里什么时候可以直接把题目看成是“债券形式”什么时候要用估计远期利率的形式做题啊

既然这个公司都预测到未来利率可能会上升了，而且是现在计划未来发行债券，那为啥不直接以固定利率发行债券呢，还要整一出利率互换

按半年付息和半年付利的区别

请问老师B选项具体是怎么算的？还有，IRB信用风险的时候the worst case default rate, WCDR怎么算的，怎么涉及到的相关性