黄石2023-10-11 12:00:13

同学你好。Chi-squared检验和F检验的应用范围很广，其背后的统计学原理不需要同学掌握，同学只需要掌握其具体的应用场景。在FRM的定量分析中，Chi-squared检验主要包括：对于单一方差的检验（即检验总体方差是否等于某常数，根据样本方差来进行检验），后续时间序列中对于autocorrelation的检验（Box-Pierce test，Ljung-Box test），以及之后对于总体分布是否为正态的Jarque-Bera test。F检验只有检验回归整体显著性的联合检验。这些命名来源于针对特定假设检验计算出的检验统计量经证明在大样本中依分布收敛于Chi-squared distribution/F-distribution，因此我们使用Chi-squared distribution/F-distribution中的critical value来进行检验。