为什么是负的2.33呢？其他时候计算分位点都是正的2.33啊

这里老师写的西格玛=PD（1-PD），但讲义上写的西格玛pd的平方=PD（1-PD），应该是哪一个

请老师解答下这题

1. 作为short方，forward实在结算日那天收到钱吗？ 2. 作为 short方，T-bond treasure是在15年到期日才收到cash吗？还是签订合同那天就可以收到cash了呢？

最鼓励使用标准法替代内部法的不是basel 3么？

请问老师B选项是哪里提到的?计算ES的方法不是有两个么，IMA和revised standardized approach

老师好，想问一下对于credit spread使用10天 99%VAR，之后有没有改进呢？

为什么UMR要求可以再抵押呢，这不是增大了风险吗

老师，我有一个疑问，因为我没有实际交易过有关的金融产品，一级也忘得差不多了。就是敞口超过threshold的部分为了避免信用风险，我们会要求抵押品，那没超过的部分，我们是怎么避免的呢。。

息票率为平价利率是 息票率是不是就等于ytm