请问老师表里的Cva应该如何考虑，影响RWA？
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构造PPN时的零息债券为什么一定要是PV（K），而不能是其他价值呢？
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为什么 C+PV（K）=K？假定的？还是什么其他原因？
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B 說的是Basel 2的 SA, Basel 3的SA可不是按business line去分配不同的Beta吧？Basel 3是ORC=BICxILM ,BIC 是按BI值找對應的比例,故B也可？
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老师这道题，怎么理解，怎么就是期权这个思维呢？脑子想破了
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老师，这个解析’担保型债券和证券化产品在某种意义上是相似的，因为这两种方法都发行有资产支持的证券，作为在资本市场筹集资金（借款）的一种手段。’说covered bond发行有资产支持证券，那这个资产支持证券英文不就是ABS吗，但是老师上课说这个不是ABS产品，而是相当于有抵押的公司债，这个怎么解释？
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老师，这两个策略还是不太明白，可以再讲一下不，谢谢
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方便發一下相關的講義嗎？我找不到Foundation 和 Advanced IRB比較的講義
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老师，这里的d1，d1.5是怎么算出来的啊
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