cva何时引入的？是巴2还是巴3？对于cva巴3有何修正？

1.full- revaluation是具体怎么操作的？对于非线性的衍生品怎么进行全局的stress test？2、B 选项为啥不对，感觉解析说的都不是一回事。C也对啊，压力情况下裁减支出。D答案不d懂

这题backtest要怎么解题？答案并不是用z-statistics来解

市场风险的backtesting（就是巴塞尔用来计算惩罚因子的那个回测）是用99%的10天的VAR还是1天的VAR？

然后还有这个RMU我能理解为是line 2吗？主要职责risk monitoring 以及reporting，所以把B选项排除了

老师，这道题考察的是RMU，所以我做这道题的时候就是选与risk mgt有关的选项，然后就把选项锁定在了B和D，如果没有看原版书上的内容，如何把这个B排除掉？generate VaR levels为什么错了，他不也是衡量risk的水平吗，考试的时候我又没原版书，所以只能判断吧，不能说原版书上这么说的D就这么对了

为什么这题加的是30bps而不是20bps？

一直没想明白，model test谁做？谁来validate？谁来监督？再有，back test VAR的时候，明明人家原假设比如95%做的，回测检验的CI为什么还能调来调去跟原假设的CI不同

这题为啥不能直接用这个方法？是因为波动率用这个方法算出来是5年的？需要除以根号5？

“repo contract expires 6 months from now”说的不是6时刻repo到期么？开头是说3时刻repo开始？为什么答疑又说是3时刻开始9时刻到期？