这个题目前还在考纲内吗？感觉没从课件上学到过，听得一头雾水

请问下这里风险高的给风险低的交CVA是什么意思，在交易过程中具体会怎么体现

老师，68题利率互换，B的比较优势是借浮动，实际是借8%固定利率，节省0.4%，那就是7.6%，选项C啊？为什么是B呢？谢谢老师

老师，信用风险不是通过定价覆盖，市场风险是需要经济资本覆盖的吗？这题没理解考点在哪里？谢谢老师

老师，CTA是啥

题目不是要求按半年复利吗？为什么S2不需要除以2，直接按年复利了呢？

杨老师，请问在信用风险部分，CLNs对应高信用的资产（作为抵押物的资产这部分）是不是都和investor的本金是相等的？另外在具体考试中，请问对于seller及buyer一般是针对合约的买卖双方来出题还是按protection的buyer和seller来出题？很容易混淆

边际违约概率是联合概率吗？比如这道题说的第二年的边际违约概率就相当于 第一年不违约并且第二年违约的概率？条件概率就是给定第一年不违约的情况下，第二年违约，这个时候体现指数的无记忆性？

老师，这道题的关键是move away from the money吗？因为gamma10天值远高于90天，随着时间推移，我理解是短期与长期了。

这个至少续一个，不应该是续一个加两个都续吗？两个都续是15％那个吗？