F检验再线性回归检验所有参数包括截距项吗

为什么是泊淞分布

B选项请老师讲解一下

老师，这个D选项actualRR和settledRR分别指什么？为什么会有不同呢，因为考虑违约了吗？

这里公式符号是不是有点问题啊？为啥我的结论跟这个讲义里的完全不一样呢。考虑到利率变动是反向的，为了要NW大于0 ，岂不是应该让经调整的久期缺口小于0才可以？

老师好，为什么违约相关系数上升时，Eqiuty价值上升，senior 价值下降啊？

所以Weighting scheme 2 是min portfolio risk 嗎? 因為mVar 2個差不多?

老师 relative var是和均值比 absolute var是衡量自己吗？这是我之前记的笔记 但我总感觉应该是反过来的呢

这个2ND 7， 里面数据嗯错了 ，一直无法清除，怎么清除再重新摁呢

市场风险计算资本金: 问题1:是在basel2提出了SRC吗？这个捕获市场风险中的违约风险，用的是1年99.9%的VAR； 问题2: FRTB和basel2.5什么关系？basel2.5提出了IRC，这个是捕获市场风险中信用质量变化风险吗？用的是10天99% VAR