这里计算call的时候为什么没有N(d2)？而且时间不是0.5

FRTB 的ES基於97.5% based on 12mths ,但又基於（10,20,40,60,120 days) 到底是一年 還是liquidity horizon days？我看濛了。

老师们，我想请教一个问题，虽然我之前问过，但是我再想还是没想通。关于回测VAR，既然exception是客观事实，已经发生了，计算VAR的置信水平也是一开始就定好了，那么相当于我检验T统计量是确定的，所以问题来了，为什么要用不同置信水平来进行回测？99%的关键值肯定是会大于90%的关键值，也就是说肯定拒绝原假设的概率会更大，但这能说原来人家用95%的置信水平算的VAR就不对了么，毕竟现在是用99%的关键值去测得。为什么就不能用跟原假设一样的置信水平来回测呢？

为啥没有讲解视频

请问B哪里错了？

老师，这个题目能仔细讲讲吗

老师好，关于报价，只有eurodollar futures报价能得到rate吗，就是它的报价比如是97那它的rate🟰3 还有其他的衍生品也是这样报价吗？

老师，POT假设Ⅰ也符合吗？

这里计算fu的时候call是short的啊，为什么fu还是正的。如果是put计算fu，是不是要k-s。 上课的时候老师讲的put直接给delta加负号，是因为delta是用call算的，所以直接加的负号吗？

为什么D是错的呢，不是需要改变数据大小（调整rt这个当前的收益率）吗