老师，B选项说流动性是很难量化的，这个我们在流动性管理上不是学了挺多指标的，为什么还说难以量化

之前笔记里面给的参数法的大标题不是包涵GARCH的这三种吗

白噪声需要掌握那些知识

老师，关于Ⅲ ，AMA是可以和市场风险标准进行对比，但不能在银行间进行对比，是这个理解吗？我记得每个银行的AMA都是不同的，因此银行间是不可比的。

经济资本不是用来覆盖预期损失的吗？非预期损失都无法估计怎么来覆盖呢

啊？缩写和全称可以不匹配吗？

这道题说用low volatility strategies怎么就能推导到波动率异象来？理论上低波动率（风险）不就是低超额收益么？如何看出考察的是理论还是实证？

所有检验中哪些检验统计量是大于查表拒绝原假设，哪些是小于拒绝

这里的VaR 值是用绝对值，在市场风险里是负号，即-（μ+Zσ)，如果有些题目实际值是负数，即var值是盈利的，那么这里用绝对值是不是就不合适了？

v=-15%是不是应该不包括呀？因为取semi-v(Rp-Rmar)?