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FRM问答
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-3.047 years/(1+0.08)和[-2.669 years/(1+0.08)是先把久期调整为修正久期,然后再分别算delta A和delta L做差得到delta S吗?因为利率上升是的价值下降,而A下降的更多,因此是降低了。
查看试题 已解决老师,这里有 risk premium of 0.229%,是怎么看出是每一期都存在的?之前做的题目RP都是会直接说明在什么时间会存在,但这里并没有说明,那是如何判断出RP存在的地方呢?
查看试题 已解决老师,所以这个MPoR实质上还是交易对手没交抵押品对吧,左边部分说的都是collateral交易当中产生的时间,但是最终结果还是没交,右边是违约之后进行的一系列操作直到这个过程全部结束
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m






