天堂之歌

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FRM问答

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请问N(-d2)查什么表,是单尾还是双尾

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-3.047 years/(1+0.08)和[-2.669 years/(1+0.08)是先把久期调整为修正久期,然后再分别算delta A和delta L做差得到delta S吗?因为利率上升是的价值下降,而A下降的更多,因此是降低了。

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老师,这道题的IM是我和对手分别交了3IM的意思吗?

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老师,可以讲解一下为什么再抵押可以降低融资成本吗?

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从表里算出的ES,单位是USD,而选项中是的单位JPY,这里不存在汇率换算么?

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老师,这里有 risk premium of 0.229%,是怎么看出是每一期都存在的?之前做的题目RP都是会直接说明在什么时间会存在,但这里并没有说明,那是如何判断出RP存在的地方呢?

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这里说到选择偏差和存活偏差是主动和被动的区别,但另一道题说存活偏差是选择偏差的特殊形式,那么存活偏差不也是主动选择仅存活下来的样本吗

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老师,bata m是市场的beta,因此是1,那T^2的公式是不是都可以记作TRP-TRM了?

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老师,所以这个MPoR实质上还是交易对手没交抵押品对吧,左边部分说的都是collateral交易当中产生的时间,但是最终结果还是没交,右边是违约之后进行的一系列操作直到这个过程全部结束

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可以讲解一下这两道题目吗

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