老师，repo对应的TSAA登记的500000，是不是债券的抵押剩余价值？

第8年和第9年的TSECCF错了，应该分别是-3.2+1.95=-1.25，-1.25+1.95=0.7，麻烦老师确认一下，谢谢！

BRW权重调整后不用再排序的话，如果95%的VaR原来是100天前的一个loss，那么新的95%VaR就是这个loss乘以一个算出来很小的权重得到的loss么？

老师，没明白，为什么高触发coco是放在一级资本，低触发放在二级资本

老师请问ASFR模型是哪个章节提到的？

老师您好，希望可以讲一下这道题

极端情况下组合VaR大于单个VaR加总，可以举个实际例子么？

题目不是问的最大担忧吗？A选项不可能同时发生，这不是应该不会担忧吗

第二个组合VaR的公式不用考虑单个资产的权重了吗？

acceptable应该是z小于1.96吧，这样算出来z小于5.17，最大值才能选到5，才合理吧，看解析里是大于