老师好， 这题D答案说 Difficult to estimate losses significantly larger than the maximum loss within the data set. Non-parametric methods 不包含ES计算吗？ 只算VaR？

按照视频里的算法根本算不出答案,我觉得方法没错，肯定是答案错了。 portfolio的σ =sqrt( 0.36 * 0.08^2 +0.64 * 0.04^2 + 2*0.15*0.64*0.36*0.08*0.04) = sqrt(0.002304+0.001024 + 0.000221) = 0.0597575 VarP = 1.65 *0.0597575 *5 =0.4929999

老师好，这里有点小疑问。 风险一致性度量（Coherent Risk Measures) VaR不是不满足次可加性吗（一级提到），既然不满足次可加性，为什么还能像图中那样计算VaR，用M函数。 这个计算出来的VaR是什么东西？ 称为Coherent risk measures的值吗？ 不太明白这个测量公式具体什么含义，以及，它跟满足次可加性、满足风险一致性有什么关系。 请解释一下，谢谢。

这题完全看不懂老师讲解的时候想要表达的意思

请问选项B是个什么意思 不是太清楚

算VAR有两个公式，一个是VAR = V*σ*Z，第二个是VAR = -u +σ*Z，这两个分别啥时候用？有啥区别？为啥这题不能用第二个？

这道题的公式和后面一题的公式，这道题是： CVARY = 相关系数*VARy，为什么后面一题，又变成 CVARY = β * weight * VARp 感觉题目是一样的啊？为什么公式不同？

老师上课在7:15说出现评级降级也是突发事件？

这句话是啥意思？sanction可以表示制裁也可以表示支持认可？在这里岂不是可以解释为两个完全相反的意思？

暂无法查看视频，请提供列示答案