No87 根据莫顿模型 对于债权人来说 相当于long了个资产和short了个put option 这题咋变成说是short了个call？

No86 答案只是把B选项复述了一遍 没有说为什么

No81 这题按照MPD的公式的话按理说累加得到的就是答案。 为什么用累加的方式是错的 非要按答案的来

No75 请问这道题为什么不是用计算MPD的公式来 Mpd=（1-d1）（1-d2）d3

An investment manager is given the task of beating a benchmark. Hence the risk should be measured A In terms of loss relative to the initial investment B In terms of loss relative to the expected portfolio value C In terms of loss relative to the benchmark D In terms of loss attributed to the benchmark 老师您好！能举个例子说明一下D选项为什么是绝对衡量指标吗？

EPE(Expected Positive Exposure); PFE(Potential Future Exposure); Maximum PFE; Effective EE; Effective EPE; 这几个Exposure从大到小排序是不是应该是如下排序？ Effective EE>Maximum PFE>Effective EPE>PFE>EPE

这个图上的推导过程周琪老师并没有讲的太清楚，能否有劳老师详细给我一个推导过程，麻烦老师了

请教老师，这张图里的第二步，是如何推导到第三步的，就是最后一步是如何具体得到的，能麻烦老师演示一下吗？谢谢

右上角的那个swap price为什么是5000呢，5000应该是1.5年的时候的payment，所以应该再用（1+6%/2）折现一下？（基础班讲义161页）

该题应该也可以用精确法计算吧？但是我用精确法和老师讲的近似法比较，相差很大，请帮忙看看我哪里计算错了？谢谢！