请老师解答一下吧

不是说一般credit risk用99.9%置信区间吗？为什么这里用的是99%呢

P＝0.2，1-p＝0.8，那rate下降上升比为什么不是D？

请问老师是不是理论上ρ和σ是反向的（ρ＝cov/σσ），但是实证上是同向的？

请问老师，原版书《市场风险》第208页左侧： 根号dt=根号1/12=0.2887，怎么能求出dw=0.15？

老师，答案里公式开头的N是什么意思，式子中e的-rt从分母中提出来，是不是应该+号呀？

老师，讲义这里面说correlation volatility is higtest in worse economic states是不是有错，我看了下原版书还有notes，里面都是说在normal economic 的时候才是最高的

为什么是Max(30k,20k*3)，这个公式是哪里的?为什么后一项有乘数3，前一项没有呢?

第一句说 经济差时correlation volatility最高，但notes上是normal时最高，原版书上没有提最好，只是说normal和worse时较高，哪个是对的？谢谢。

老师，你好，为什么有的时候dw等于时间开根号，有的时候用题目给的值，比如这题dw就是0.5，是不如果题目不给的话，就默认时间开根号？