天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

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老师我想问一下这个power of test是不是有两种增加方式一个是样本总量增加,一个是降低显著性水平。对于第二个的理解是显著性水平下降,一类错误升高,对应二类错误下降,power of test就上升了,想确认一下这个总结对吗?

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老师~第三个描述怎么理解呀

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为什么有WWR,CVA会低估 RWR对CVA有什么影响

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1.为什么说卖出期权无敞口,那买入期权有敞口吗 2.A从B那买一个看跌期权和B给A卖一个看跌期权一样吗,是不是都是WWR,如果是看涨期权是不是就是RWR

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请问老师 77这样的案例题二级会出吗?这几个案例都是一级的吧?除了第一个是说北岩银行被挤兑的问题,BCD都是一级的知识点吧?请问考纲中有这几个案例吗 还需要重新复习一级的案例题吗?

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请问老师 75题选项D. 这里是否错在不应该mutual fund,而应该是hedge fund就对了。视频老师讲解说因为是货币市场的所以repo不合适,但是我查看笔记repo确实是短期的不是吗?在折现率的计算中,货币市场工具(包括repo)是按照: 实际天数/360这样计算的不是吗?

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请问老师 75题这里选项C. "When financing a purchase of securities,"这里的financing这个词永远是指“融资”的意思吗?就是去借钱(不是借别的)。 这句话financing 后面跟了sequcities, 读起来以为是要融券,(如果是融券就不是sell repo,那么这句话就错了)。请问老师 所有的financing都是指“融资”吗 ?

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请问老师 像71题我选错了,这里选项B,是应该理解成 我们所有提到的流动性,都是短期的,也就是我们学的liquidity risk这一章都是讲S-T的吗?长期的就叫solvency了?这样理解吗 。 但是另一方面,流动性风险的章节里有关于NSRF的计算 是测量一年以上的流动性风险。那么这里的理解就很模棱两可,请问选项B一定是错的吗?只是因为没有提到asset和liability是短期的吗?

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请问老师 68题这里在市场风险后面为什么乘以8%?而且只在市场风险乘了。巴塞尔2的pillar1里面是说minimum capital requirement>=8%, 但是没有说只是针对市场风险呀。我又思考到capital ratio requirement的公式是分母中市场风险和操作风险都乘以12.5(也就是相当于乘以8%),但是您看这里操作风险按照BIA就是简单一步乘15%了并没有再考虑8%。 请教老师这里是如何分析的,没有理解呀。谢谢

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请问老师 63题这里为什么求预期损失用频率乘以严重程度呢?首先想到的是EL=PD*EA*LR, 这里的方法用频率和严重程度相乘是什么公式 又如何理解呢?谢谢

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