天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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请问老师为什么source of intraday liquidity会包含overnight borrowing和other term funding呢。intraday liquidity不是日间流动性问题吗。 如果借overnight或者other term那就是短期流动性问题而不是日间流动性问题了吧

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第39题答案的第三张表格,为什么April的source是15,use是25,这个第二张表格不是不一致吗?

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63题,如何看出来是一次性支付的CVA不是费率

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老师好,请问是每个客户都需要尽调吗?基础班讲的是因为成本太高,不需要人人都做,但强化班有说所有人都做,以哪个为准呢

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老师您好,没理解这道题为啥选B,谢谢啦!

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老师 请问关于CIR model, 说“波动率不完全独立,与r有关”。这样说对吗?还是说,应该是“波动率不完全独立,与r^0.5 (即 根号r)有关”这样才对? 以前笔记记的是前者,感觉不太对,感觉理解起来只能说是与根号r有关才对吧?又不是很确定

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老师这道题为啥是C呢?为啥不能选D,怎么看出来它是考察线性插值法的呢?谢谢老师!

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老师,针对周老师的这两页PPT我有点糊涂,自己总结了一下,麻烦您看一下对不对。 第一页的ppt中说credit spread是上升趋势时,CVA也会呈现上升趋势,因此上升趋势下CVA会更大,这个CVA也是需要像第二页PPT一样折现的吧。 第二页PPT是假设了credit spread有一个平均水平,只是因为形状不同,导致PD呈现上升会下降的形状,从而导致CVA也呈现出上升或下降的形状,之所以在下降的形状下CVA的现值反而更大,就是因为它受到了credit spread 有一个均值水平的影响,所以折现后反而向下的CVA更大。 两者的区别就在于credit spread是否有一个平均水平,对么?

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老师这个题为啥选C呢?这道题考查的是哪个知识点呢,其实都有点看不懂题目😓谢谢老师!

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老师,请解释一下第5题,没有明白I的意思

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