信用风险百题51题，B选项，题干已知无清算风险，是否意味着forward到期对方不会违约？那还存在credit exposure吗？另外请详细讲讲为什么只需要考虑USD和AUD的差额？

第71题我leverage adjusted indicator算出来不是0.833，这个答案是写错了吗？

老师 63题的ab选项还有个疑问，如果我们是ADB，对手方是HIP，平常说cva是是我（ADB）面临的HIP的信用风险而向其收的钱，DVA是对手HIP面临我的信用风险要向我收的钱。那么A选项的ADB’s DVA 和B选项的HIP’s CVA是怎么理解？课上好像自动认为我方就是算cva，对手方就是算dva。包括中文精度这里也是这么写的，所以这里出现对手方算cva、我方算dva感觉没理解

61题和63题，1、同样是信用等级恶化更多，为什么63选的是都增加cva，而61就要选C，也就是一方cva会减少，61选项也是cva而不是bcva呀。2、如果63有个类似61的c选项，即ADB要求向HIP少交cva？，是否对的？3、61题，如果有个63题c选项，两者cva都上升，是否对的？

题目说200bps是pay的，为么是流入？为么算流出的时候只用senior的90m本金，不用计算subordinate的10m本金呢？

这题的which指的不是A公司么？

第四行PVEE to the counterpart，指的是我面临的对手方的信用风险吗，如果是对手方面临的我的信用风险，英文一般怎么表述呢

怎么得出来，图中in the money call等四个状态的？谢谢

信用百题第32题，请问为什么1.e的价值跟无风险利率有关，而pd确无关？2.我们计算d1d2的时候用的是公司收益率作为折现率，那应该都跟无风险利率无关吧？3.如果用无风险利率做折现，利率降低d1d2都会上升，d2上升的时候n（d2）对应的百分比越大，那么n（-d2）对应的面积就越小，pd不是就是下降了吗？

这里的rho 为什么是违约相关性？而在VaR的公式里是资产相关性？