我的印象里，long swap 是支固收浮，short swap 是支浮收固。两个问题1.老师这里说long swap可以是支固收浮，也可以是支浮收固，我懵了。问题2，LTCM的策略是long swap，swap rate上升，那不是赚钱吗，为什么亏钱，难道说它long的欧洲美元期货么？

D选项的第二半句应该是小于等于吗？

老师，我怎么觉得A和B是一个意思呀，都是说95%置信区间的VAR模型会可靠一些

这个和CIR的区别是不是就是CIR中波动率后要乘r的平方根

老师请问，此类题目，什么情况下MD是有效信息，什么情况下MD不用考虑？谢谢

老师，这道题里提到的average bid-ask spread和mid-point of the bid-ask Spread 有什么区别啊?

兼并收购怎么算成功，怎么算失败，判断的标准是什么？

请问老师，这题怎么做？

为什么按这个方式输入，计算器显示是图二这样呢？

老师，这里计算Stressed COL时，不应该是用Proportional Bid-offer spread的期望值和标准差吗？为什么你用的Proportional Bid-offer spread本身代替了Proportional Bid-offer spread的期望值，用 Bid-offer spread的标准差代替了Proportional Bid-offer spread的标准差呢？