老师，请问SVaR使用的不是stress period 的数据吗？那么B选项为什么正确呢？这个不是压力时期吧？

老师，请问第二个为什么错了？

可否理解为fx swap只是本金互换；cross-currency swap则是本息都互换？

讲解中FX和Equity的波动率微笑曲线纵坐标是implied volatility不是price，所以用lognormal，在FBX这个equity中，效果应是波动率高估，price低估吧

当λ=1时，每个数据的权重等于1么，传统历史模拟法每个权重等于1/n，两者不相等诶

老师，这个题目没有看懂

老师，这个在bilateral netting下，各个公司的net exposure 如何求呢？

老师，第三个图片题目按第一个图片答案（第二个图）的解法是：CVA=-5%*3%=-15%，DVA=-（-3%*2%）=6%，那么BCVA=CVA+DVA=-9%，答案为什么是9而不是-9

波动率上升是否可以理解为违约概率上升，违约概率上升的话那么equity的价值不是应该下降么

EPE和ENE前面为什么要加负号啊