怎么理解shortyige期权，如果是long一个期权，c可以理解，如果是short不是应该是相反的吗
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如果是put，delta实值应该是趋近于0，影响不是应该越小吗？
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A选项，所有不能对冲的风险都要被避免吗，有的也可以选择风险保留啊
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原先portfolio为shor vega的原因是因为“high unfavorable sensitivity”吗？
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为什么这道题不可以用二叉树定价呢？
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为什么有时候用80%概率做p，有时候用计算出来的概率做p。
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the only path那句话是什么意思，为什么要这么算p呢
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这里为什么不是用96*p，
98.45*1-p呢
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现在的价格不是82.5吗？为什么用83去算呢？
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为什么这里澳元的利率就相当于divident yield了呢？
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