你好，请问COUPON BOND 如何求出是6%？ 我设N=4, PMT=3.5, PV=101.86, FV=0 然后CPT I/Y 求出是错的。 另一个ZERO-COUPON N=4, PMT=0, PV=88.85, FV=0也求不出。
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我能不能这么理解，因为债券的Duration=-MD/(1+y)，所以duration本身就是负数，意味着利率和资产价格反向变动。那么negative duration就是一个正数，意味着利率和资产价格正向变动，所以要在选项中找出正向变动关系的一种证券。
P收益是MAX(0, K - S)，把里面的S看做是债券价格，那么r上升，S下降，P收益上升，那么P和r正好是正向变动的。所以选C
至于为什么要short maturity Put请老师解答一下，题目中并没有说这个经理的interest rate exposure是短期还是长期的
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请问老师： 1、 用计算器 直接输入 12.2%-4.75% = 为何会出现0.1162的错误数据？ 2、如果用0.122-0.0475= 则结果是正确的。
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前面不是说Ra-Rb中的Ra是本币，Rb是外币吗？那这道题是SWISS FRANCS/USD,那本币应该是USD，所以难道不应该是本币的1.05%-0.35%吗？
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我和上面同学一样的疑问，久期推算公式全是COUPON是在分子项，所以COUPON越大，久期越大，为啥前面有结论说是久期是负相关coupon？
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老师，学生愚钝，请问这个一元二次方程怎么解？谢谢
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老师好，这道题如果把short call换成 long put其他不变，该是什么效果，怎么画图和计算
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答案计算结果不是0.3,应该选A?
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为什么是suppose的GDP减consensus forecast的GDP
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老师好，之前结论有提到duration 与coupon rate 成负相关，为什么此处不符合这个规律?
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