老师 这个题目和课程完全是乱的 这才定量分析的第二课 结果题目出了那么多方程 根本上课还没讲到的知识点
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正态分布 2.33和2.58的区别？都是99%
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这里为什么不乘e的—RT次方？这里的payoff 与valuation有什么区别？
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expected violation算risk吗？
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forward 不是也有这两个规定吗?讲义上说forward有明确的交割日期，而future是一系列的交易日，asset quantity具体是什么？future 最后不是都平仓了吗？
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都是赚取spread，那么 market maker 和 arbitrageurs 有什么区别呢？
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D选项是否可以这样理解呢？portfolio-A的收益比市场组合收益高，因此，portfolio-A的波动率要大于市场组合波动率。根据收高风险高回报推理。
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老师 我看您之前的回答说单因素模型并不会考虑非系统性风险，那难道多因素模型会考虑到非系统性风险吗？他们的区别不就是多了几个F和beta吗？公式末尾都是存在e的。那么请问单因素和多因素的前提都是该投资组合不存在非系统性风险吗？
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A与B的相关性这里还是没明白。A与B的相关性乘以A与B的协方差再除以A与B标准差的积等于beat（A,B），为什么A与B的相关性等于协方差除以A与B的标准差积呢？
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为什么题目里没有提到n就默认等于1？
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