老师，这里说看涨期权最大是S0，但是最大的价值不是max(s-k,0)吗？
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老师可以问一下那个例题中是怎么判断是short方还是long方啊
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为什么ESS越大越好？
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麻烦老师讲一下floating怎么计算，为什么跟9，15月的libor没关系呢
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老师，有关美式期权不提前行权。如果股票的价格一直在降低，也不提前行权吗，或者说就干脆不行权了？
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94题，用2.33和1.65反而离答案更远了……这题括号里说单尾，是不是应该用2.58和1.96呀
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请问GARCH模型的关于cov的公式。beta项是beta乘以两个sigmma还是两个sigmma乘以相关系数rho的波动率？ 江湖救急 感谢感谢
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97题，麻烦老师再详细讲讲协方差平稳，为什么D是对的？
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请问老师这道题资产组合的现值是200k吗？ 还有 第二个问题：看了答案和解析不一样，不太会计算这里的sigmma的地方，请问是要把波动率开方，还是P也成进去？为啥把100000成进去了呢？不懂 也不是二分之一啊，咋把价格成进去了呢 请问什么公式？
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