构造covered call 组合时，使用的是S-C，就是delta份股票和call option的差的组合；如果构造的是protective put组合，使用的是S P，那么是否表示delta份股票和put option的和的组合？
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在题目告诉了股票可能上升或下降的值时，S=10，SU=11，所以U=1.1，同理D=0.9.这里不能用U和D的求值公式，且U和D没有互为倒数，是因为题目没有告知波动率吗？
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为什么u与d是1.1和0.9 题目里说是11和9
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老师，纸质习题集第201题，逐周盯市没有达到，用的是逐月盯市。再怎么beta也不会是0吧，另外B为什么错误了？
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老师，纸质习题集第155题，他问的是sample standard deviation,为什么要除以N-1。这种题目问sample standard deviation 和population standard deviation有什么区别吗？
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Exercise4讲一下
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老师好，请问 此例题为何是short方？to earn 7%, long方不能to earn 么？
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老师你好
我想问一下 是不是计算option价值时候用二叉树和那个black 方法什么时候都可以吗
有没有说有的时候只能用一个哪
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1、我用二叉树算，结果是1.3653（算了好几遍，应该是正确的），误差有点大啊。这样考试的时候能选出来吗？
2、对这个出题表示不理解，既然看涨期权，为什么执行价格是9呢？看涨期权不应该涨了才执行吗。
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这个不等式方向错了吧？后面的项明显是大于前面项的啊
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