143页这题，正负号好像没说清楚，别算了半天最后砸在正负号上面？题目从哪里可以看出是short?
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f现？F不是远期利率吗？为什么r表示K？而不是F表示K？
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这里没看懂，请老师在解释下，谢谢
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D 在哪里可以体现出是对冲利率风险？要怎么区别产品是对冲信用风险和利率风险？那其他风险的对冲要通过什么产品来实现呢？
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这道题中cd两个问题中的U（a,b）a=0 b=0.96为什么c的答案中b是0.77。问题d中的b又变成了1.016。不太理解这个。
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请问，问题a问的是样本均值和方差，没有说要无偏方差，可是老师再讲问题a的时候说需要做一个无偏估计，是不是讲串了，无偏估计是在问题b中才涉及的。问题a中不需要无偏吧。
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这里的两个I/Y怎么算出来得到？
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上面的例子举的数据算出来并不是下面框框的结果。对于BETTER:出4%，进3.5%，又出libor1.所以总共是出4-3.5 1=1.5。而对于worse：出3.5，出2，进1.出：3.5 2-1=4.5.
对于bettrt而言，这个互换其实没有得利。
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为什么我220页的例题算出来不对呀错在哪里了呢
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老师说实际上扔骰子的平均值不是3，是2点几。请问老师是不是口误了？扔骰子的期望值是3.5吧。
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