老师,能给出具体的implied volatility 的公式吗?或者是依托于什么公式反推的呢? 根据N (d1)吗?
Valuation and Risk Models > Market Risk Models > Measuring and Monitoring Volatility
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F表怎么查?ppt只给了α=0.05。只有α=0.05才有表查吗?
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这道题查表自由度为什么是3,我以为会和100有关系。n在t分布的线性回归中,自由度=n-1-k,卡方分布没有这个公式吗?n卡方分布表我不会查
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学多了以后,对于给的自由度查什么表我开始不太清楚了。nLBQ查卡方分布表,是有规律的还是只能死记硬背。因为我记得卡方检验一组数据的方差是否为常数。F分布检验多组数据的方差是否相等。为什么LBQ查卡方呢?
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请问这里讲的cantango和backwardation,与梁老师讲的normai和inverted有点不一样,这个老师的意思是不是可以理解为cantango=normal,而bbackwardation=inverted。而且这里讲的stack roll 里面包括现货市场吗,不应该是期货市场对比的吗
Foundations of Risk Management
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老师,这个605题难道不是1.6*50mil/(250*1190)吗n我不太懂答案为何1190写成了1195😐
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老师,你好,这个559题我怎么老是记得stack and roll 这种方式基差会大点呀,然后这种方式另外一种成本低,是我记错了吗老师
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35题算不出答案具体计算公式能写一下吗?
高等数学
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35题为什么老师讲的tracking error是低于基准收益率之下的标准差?
高等数学
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