为什么DV01=-DDx0.0001为什么有负号

这边的Bfloating为什么这么算

coupon越小，duration越大我不理解n比如:年利率6%的债券，若按年复利:c=6% d=1n 按半年复利:c=3% d=0.5n我是这样理解的，为什么错？

有一个小弯没转过来，根据买卖权平价p+s=c+ke(-rt);shot掉put option确实是我写的short call，long stock，short掉一个par=k，到期日t的0息债。那为啥说lending呢？如图所示536与538题。

这里的公式没理解 怎么来的？

老师，位想问问这个题，是不是只需要我们找到r=-3.09就完事儿了？

这里算风险因子var值的时候 原公式不是Er减z吗 怎么变成乘了

3分02秒时视频老师说Var不可能小于0，两秒之后又说Var小于0.。。。到底哪个说法才是正确的啊啊，口误能不能少点？也不是第一次口误了，真是受够了！

531这道题不甚理解，XYZ价格下跌 那我选择long put可以理解，但是ABC价格上涨不是需要选择long call 嘛，对于long方最大的损失也就是个premium了；而对于short方最喜小的损失是premium。其实4种方式的pay off和profit我是知道的 难道说需要把4种方式对应的profit全部先算出来么？

请问老师，forward 没有保证金的需求吗？前面有一节课讲到说CCP也有保证金要求呀？CCP不就是针对场外市场的嘛。