习题册第19题，A选项为什么正确呢？为什么这两个是risk factor，其中一个是risk-free spot rate
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Q25这一道题题目不是说with no embedded option 吗？ 还需要用 Vpure 算吗？
什么时候用的是Vpure 什么时候只需要用Vbond呢？
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老师，如果要做delta，gamma，vega同时nuetral，顺序是什么？
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习题册第9题，可以解释一下为什么A对吗？以及为什么B不对？虽然损失和risk amount不一定呈正比关系，但是也是有一定关系的吧
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B选项中的yield为什么指的不是YTM？
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这里的yield为什么不是指YTM?
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题中-1.96左侧的部分为什么是2.5不是5呢？因为默认是双尾吗
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第56题，为什么不能直接用利率风险对冲的公式呢？老师讲解的思路是？烦请老师详细解释下呢，谢谢🙏
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那这道题如果现金流折现的方法算可以嘛？就是折现因子的方法怎么算？
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老师好
79题，答案求点数报价为 利率差*10000
老师上课讲远期报价为 即期价格*点数/1000(这里的点数也是利率差吗)
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