为什么这里S1, F0,1 不是一个basis; S1 , F1,2 才是一个basis呢

请问这里为什么bond yield 小于6%,为什么会选coupon高,maturity 短, 的债劵

请问一下这里根据hedge accounting 为什么不是在2.5 年的时候确认损益,因为在2.5年的时候,期货到期,但是在第三年的时候合约已经过期了为什么还能确认损益

这里的price quote 是说交易所会确定每份合约的最小价格变化还是每份合约的最小价格变动呢

future underlying asset 的种类是不是会比forward 多

请问一下borrow 一个commodity for shorting 的lease rate 是高于borrow 一个financial asset for shorting的cost Of borrowing 吗

请问一下 interest rate swap 的Long方式支固定收浮动和FRA的Long方向相同吗

分子为什么是1

one step trees 这里的delta t是指的这个期权到期时间几个月，还是指的delta与t的乘积呢？

这题怎么做