第11题的short stangle时，short call option的strike price应该是K2=35，short put option的strick price应该是K1=30吧，payoff应该就是0 ，0 ， -1 ,请问老师对吗？
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第11题的short stangle时，short call option的strike price应该是K2=35，short put option的strick price应该是K1=30吧，payoff应该就是0 ，0 ， -1 ,请问老师对吗？
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老师，请问这个92题，为什么是2.33/1.65呢？
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老师好，第25,26题可以讲一下吗，老师动不动就跳过不讲，这个视频和百题还有什么意义？
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习题6中effectiveduration是9.8years,这个是按讲义中ED去理解吗，还是直接视为MD为9.8代入公式？本题计算过程还请详解一下，谢谢！
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第42题给出的条件不够吧 他没给置信水平下卡方检验的关键值就没办法做啊 还是考试的时候会给卡方检验的表自己去查？
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58题，老师说bid-ask spread是买卖价差，是交易的成本（？），怎么能是交易的成本呢？因为strips 要比stack ＆ roll 便宜呀，stack ＆ roll的成本高。
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请教老师这里AR1或2什么意思呢
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老师好，第20,21题的答案解析看不懂，是怎么个算法？
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