老师，课件这里应该是小于号吧
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为何x大于6时候cdf为1，骰子点数不是不能大于6吗？
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想问一下 short eurodollar这个是来hedge interest rate 上涨的风险 那也就是说其实只有short position
因为LIBOR 上升 所以Quote下降 Price 下降 也就是说这个时候如果从什么都不做的话就有一个7500（0.03-0.02）100basis point * 25*3的损失 所以要short一个eurodollar？？但可是LIBOR涨了呀？那怎么就gain了？ 完全懵b
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这个不考吗？ 那会轻松很多 我也不想自己看
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老师，请问1.discount factor考试会提供吗？2.如计算discount factor 如何区分是普通d（t）或 d（t）=e^-r(t)t 。 讲义第5页
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老师，第六页。请问Spot rate 和forward rate 有什么区别？
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白噪声针对的是什么数据，
为什么要拿它和残差进行比较，
它满足的条件与协方差平稳的条件对比的意义在哪里
对白噪声的概念还是不太清楚
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二叉树不能再提前偿付中使用那美式期权提前行权怎么理解呢
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这里的应计利息为什么直接是1500不是算卖出那段时间的吗
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题目用老师讲的两个公式计算出来的结果不一样是什么原因？
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