a call on a put,a put on a call各是什么情形？
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这题A选项 边际变动有表达形式吗
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在讲这到题目的时候，折现率用了0.75，是应为题目中给到的risk free rate是3%。还是因为storage cost shi $3 per year. 然后认为storage cost 的3%一年。
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看涨期权，为啥期权费的最小值是s－pv（k）？最大值是s这个我理解。
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为什么这里期望E（X）算出来是3而不是3.5？
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给梁老师提个建议，不要老是否定课件上的公式，甚至是大叉，这个对学生的认知是有影响的，让学生觉得这个课件上的公式就是错误的，甚至影响对公式的记忆
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这段的讲解中，梁老师应该是由一部分口误，不利的加或者乘，有利的减或者除。对于convenience yield ,一开始梁老师讲是不利的，应该也是口误吧？
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如果是大宗商品的远期价格适用这些公式吗？还是只有金融资产适用？
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Exercise 1中，为什么期货的久期选用CTD的8.4，而不是后面的9？
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stop 和limit order分不清，都是针对long 或short方么？麻烦老师再讲讲，谢谢
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