标的物和利率的相关性为负，期货价格小于远期是什么原理
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Y=1 是 竖着的？一条直线 🧐😧 口误了？ 画错了？ 横着的吧
还是说 是我没有理解这个linear regression😔😔
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老师，这里美式看涨期权的下限，是不是不太对呢？因为美式，随时行权，所以K不用折……应该是S0减去K吧？
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请问下题干中的tracking error 该如何判断什么时候是表示的是波动率什么时候表示的是收益率？
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老师，能再讲讲利率对看涨和看跌期权的影响么？谢谢
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算P的时候，e^(rt)中的r，为什么不是5%/2=0.025或者两步二叉树5%/4？还有一个问题Div.Yeild是什么，为什么要减去？
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老师，Example4中， forward value=(F-K)/(1＋T)^T，这个公式算的是远期合约的价值。根据定义，远期合约的价值和价格不一样。而远期合约价格是1.5。
为什么该题=6.61-1.5（远期合约价格），而不是减去“远期合约价值”呢？
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为什么T时刻S(T)折现到t时刻就是S(t)，而不是S(T)*e[-(T-t)R]呢？
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key rate '01s 与 key rate duration 是正负号究竟是怎样的？老师说key rate '01s=v1-v0，可是书上公式前面有负号，key rate '01s=- key rate duration*V0*0.0001？前面那个负号对吗？
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