第592题为什么时间也是基差风险的来源之一呢？没有看出来期限不匹配呀
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可以解释下第589题嘛？以及A如果把purchase改成卖出吗？这个风险是可以完全对冲掉的吗
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请问586题用的是什么公式呢？为什么我写的那个公式不对呢~
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这里beta=0 和 净空头/多头的策略可以分别举个例子嘛
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请问老师我If short hedge情况是对的嘛？
课程老师只讲了long hedge的情况，绿色框内是我自己推的short hedge的情况
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利率乘以价值等于变动？这怎么理解呢？老师
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请问这道题的-5.21如何查t表，significance level未知啊。最后的结论也不知道从何而来。
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老师这张图上的survival probability为什么在解题的时候不用呀？
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为什么这题的分母不除以根号n？下一题又需要呢？
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