老师，这里两值期权的行权概率为什么可以直接用CALL的N（d2）
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这题为什么选c啊, negative duration能说明哪些问题呀
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这三句话，正确的理解是什么，分别表示的远期是什么时间段的
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所以，forward和future都是可以cash or physically settled，但是因为FRA是针对利率的远期合约，所以只能cash selttled，对吗？
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所以在算Forward和future price的时候，我们减去的收益都应该是现值？PV(DIV) or PV（I）？
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老师，如果想问三年都违约的概率，题目会怎么描述？
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请问这道题为什么bond不是默认半年给一次呢？不是说题目不说的话，都是默认半年给一次吗？
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为什么miu的方差 是等于所有样本量相加➗n 平方 而不是所有的miu相加➗n平方
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算option的下限牵扯到汇率是怎么算的呢
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