讲一下cb选项，还有a选项在除相关系数变小以外其他保持不变的情况下，收益将不发生变化啊，收益只跟权重有关，为什么a不是错的
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第13题，题目说FRA settles in one year， 计算使用的Libor也是一年后的值，为什么还要像是算的1.25年时点一样，折3个月现值
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请问第4题为什么Cov（x，y）是那个相同的factor数字？如何推断出来的？
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老师好 derivatives基础课讲义42-82页 第一题，为什么计算时的年化利率不除以2，我们求的是半年的期货合约价格呀。
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请问一下，这个题答案中有个 6%industry ,是什么意思呢，这个industry 是指什么数值吗
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第18题，为什么逐日盯市的期货利率要比FRA的远期利率高？
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老师，这两个公式一样吗？或者类似吗
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请问这题该怎么想，就是最后那个36.41该怎么去应用比较？
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