另一个问题就是，期货合约的定义不是说在0时刻以0时刻的现货价格作为T时刻交割的期货价格吗？那曲线中的一开始的Spot price为什么不等于foward price？
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这里如果在期货到期那一天的现货价格等于期货价，那么做空做多方怎么赚钱呢？
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老师，这个题目不能选d吧，d选项包含了债券第一年直接违约的概率，可是题目问的是2年后的违约概率呀
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请问课程内容是按照备考笔记教材来讲的吗
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这里除以T-h求得的不是有偏估计量吗
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这里的多重共线性的解决方法是去掉一个相近的自变量，那这个不久增加了一个新的模型问题：遗漏变量吗》？
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这里的第二点，为什么x不是随机变化？x和y不都是满足正态分布的随机变量吗？
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这个视频后面怎么跟前面的课重复了
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老师，这里的选项B假设不知道X,Y独立的话，怎么算COV(X,Y)
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