在假设远期USEEUR=F的前提下下，两个式子若相等，为什么下面的式子除以F?1USD=FEUR,不是应该上面的式子除以F吗？
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这里没什么又是7期了呢，和上一题折回的期限矛盾啊
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不应该折回11期吗，为什么是10期？
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settlement当天的payoff，计算为什么除以的是1+市场利率，而不是Rk呢？
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老师，请问在计算P时，r为什么要用5%-2%
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老师我这个步骤错在哪里
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这个地方 为什么better的floating 是Libor➕0.5%。 cf的出去和流进 之后不应该是 - Libor-0.5%吗
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